Hull moving average equation

Hull Moving Average. A média móvel do casco faz com que uma média móvel seja mais responsiva, mantendo a suavidade da curva. A fórmula para calcular esta média é a seguinte: HMA i MA 2 MA entrada, período 2 MA input, período, SQRT período onde MA é uma média móvel E SQRT é raiz quadrada O usuário pode mudar o fechamento de entrada, o comprimento do período eo número de deslocamento Esta definição de indicador s é expressa mais adiante no código condensado dado no cálculo abaixo. Como negociar usando a média móvel do casco. Indicador de tendência de atraso e pode ser usado em conjunto com outros estudos Nenhum sinal de negociação são calculados. Como Acessar em MotiveWave. Go para o menu superior, escolha Estudo Movendo Médio Hull Moving Average. ou vá para o menu superior, escolha Add Study start typing No nome deste estudo até que apareça na lista, clique no nome do estudo, clique em OK. Importante Aviso As informações fornecidas nesta página são estritamente para fins informativos e não devem ser construídas. Como conselho ou solicitação para comprar ou vender qualquer segurança. Consulte nossa Declaração de Risco e Declaração de Desresponsabilização de Desempenho. O usuário é definido como padrão definido pelo usuário, o padrão é o usuário 20, definido por usuário, o padrão é 0 wma ponderada média móvel, sqrt raiz quadrada número de barra atual atual, LOE menos ou 4.Máquina média móvel do casco, desenvolvida por Alan Hull, é uma média móvel extremamente rápida e suave que quase elimina a defasagem completamente e consegue melhorar a suavização ao mesmo tempo. Que, Alan escreveu uma equação para o cálculo desta média móvel como this. LWMA período de raiz quadrada, 2 LWMA período 2, preço - LWMA período, price. With esta equação inteligente, Alan tem uma média móvel muito rápido que é muito mais Reativa à ação do preço. Para uma explicação completa de como trabalha você pode visit. You pode usá-lo em dois ways. Using principal somente um HMA Quando o HMA muda sua inclinação, este é um momento bom para estar pronto para a entrada por muito tempo ou Curto dependendo do di Reconço da mudança de inclinação Procure sempre uma boa configuração, como padrão de castiçal ou fuga de zona de apoio-resistência. Usando dois HMAs com o típico cruzamento de médias, por exemplo HMA 9 e HMA 25 Considerando o mesmo que é dito acima Também você pode usar Ele como sinal de saída quando muda sua inclinação quando você usa apenas um HMA ou quando você usa dois com a mudança na inclinação do HMA rápido. Como todas as médias móveis, ele não funciona bem em mercados de gama porque dá muitas entradas falsas. Eu fiz o código para que você possa alterar o tipo de Moving Average usado nos cálculos, mas isso já não seria um real Hull Moving Average eo preço aplicado Eu gosto de usar o preço típico para ter em conta o que aconteceu em cada vela. No código, na função de inicialização do indicador de Custom de peça, você verá a linha. Se você escrever DRAWLINE, você verá outra linha no gráfico que representam esta parte da equação.2 LWMA período 2, preço - LWMA período, Este é o cálculo Ion antes do cálculo de HMA, mas sem o efeito de alisamento de aplicar uma média móvel a uma média móvel Você pode usar estas linhas como o uso de dois HMAs de periods. Moving diferentes médias Stuff. Motivated por e-mail de Robert BI obter este E-mail perguntando sobre o Hull Moving Average HMA e. E você nunca ouviu falar dele antes de Uh que é direito Na verdade, quando eu googled eu descobri lotes de médias móveis que eu nunca tinha ouvido falar, como. Zero Lag Exponential Moving Average. Wilder Moving Average. Least Square Moving Average. Triangular Moving Average. Adaptive Moving Average. Jurik média móvel. Então, eu pensei que falaríamos sobre médias móveis e. Você não fez isso antes, como aqui e aqui, aqui e aqui, e sim, sim, mas isso foi antes de eu conhecer todas essas outras médias móveis. Na verdade, as únicas com quem eu brinquei eram essas, onde P 1 P 2 P N são os últimos n preços das ações P n sendo o mais recente. Simple Moving Average SMA P 1 P 2 P n K em que K n. Pedido Média Móvel WMA P 1 2 P 2 3 P 3 n P n K onde K 1 2 nnn 1 2.Motiva exponencial EMA P n P n-1 2 P n-2 3 P n-3 K onde K 1 2 1 1. Whoa Eu nunca vi essa fórmula EMA antes de eu sempre thoguht foi Yeah, é normalmente Escritos de forma diferente, mas eu queria mostrar que esses três têm prescrições semelhantes Veja as coisas EMA aqui e aqui Na verdade, todos eles parecem. Note que, se todos os Ps são iguais, digamos, Po, então a média móvel é igual a Po como Bem e que é a forma como qualquer auto-respeito média deve se comportar. Então, qual é o melhor Definir best. Here são algumas médias móveis, tentando acompanhar uma série de preços das ações que variam de uma forma sinusoidal. Os preços das ações que seguem uma curva senoidal Onde você encontrou um estoque como aquele Preste atenção Observe que as médias móveis geralmente usadas SMA, WMA e EMA atingem seu máximo mais tarde do que a curva senoidal Que s lag e. Mas e aquele cara da HMA Ele parece muito bem Sim, e é disso que queremos conversar. E o que é que 6 em HMA 6 e eu vejo algo chamado MMA 36 e Patience. Hull Moving Average. We começar por calcular a média móvel Wighted ponderada de 16 dias como assim 1 WMA 16 P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n K com K 1 2 16 136 Embora seja bom e smoooth, ele terá um atraso maior do que nós gostaríamos Então olhamos para o WMA de 8 dias. Eu gosto Sim, segue as variações de preços muito bem, mas há mais Enquanto WMA 8 olha para os preços mais recentes, ele ainda tem um atraso, por isso vemos o quanto a WMA mudou quando vai de 8 dias para 16 dias Essa diferença seria semelhante a esta Em certo sentido, essa diferença dá alguma indicação de como o WMA está mudando, então adicionamos essa mudança ao WMA 8 anterior para dar 2 MMA 16 WMA 8 WMA 8 WMA 16 2 WMA 8 - WMA 16. MMA Por que chamá-lo de MMA eu stutter. Anyway, MMA 16 seria assim. Eu vou levá-lo Paciência há mais Agora vamos introduzir a transformação mágica e obter ta-DUM. Isso é Hull Sim, como eu entendo. Mas o que é o ritual mágico Tendo gerado uma série de MMA s que envolvem as médias móveis ponderadas de 8 dias e 16 dias, nós olhamos atentamente para esta seqüência de números Então calculamos o WMA nos últimos 4 dias Isso dá a média móvel Hull Que nós chamamos HMA 4. Huh 16 dias, em seguida, 8 dias, em seguida, 4 dias Você joga uma moeda para ver quantos Você escolhe um número de dias, como n 16 Então você olha para WMA n e WMA n 2 e calcular MMA 2 WMA Em nosso exemplo, que d ser 2 WMA 8 - WMA 16 Então você calcula WMA sqrt n usando apenas os últimos números sqrt n da série MMA No nosso exemplo, que d ser o cálculo de um WMA 4, usando o MMA Series. E para aquele gráfico SINE engraçado Como d ele faz. Então, onde está a planilha ainda estou trabalhando nisso É interessante ver como as várias médias móveis reagem a picos. HMA é realmente uma média móvel ponderada Bem, vamos ver. Temos MMA 2 WMA 8 - WMA 16 2 P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n 36 - P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n 136 ou MMA 2 1 36 - 1 136 P 1 2 P 2 8 P 8 - 1 136 9 P 9 10 P 10 16 P 16.Para razões sanitárias, vamos escrever isso como se MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 Observe que todos os pesos somam 1 1 2 1 36 - 1 136 K para K 1, 2 8 e wk - 1 136 K para K 9, 10 16. Então, fazendo o ritual de raiz quadrada mágica onde sqrt 16 4 Lembramos que P 16 é o valor mais recente HMA a WMA de 4 dias dos MMAs acima w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 2 w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15 3 w 1 P 1 w 2 P 0 w 16 P 14 4 w 1 P -2 w 2 P -1 w 16 P 13 10 observando que 1 2 3 4 10. Huh P 0 P -1 O que O MMA 16 usa nos últimos 16 dias, De volta ao preço que estamos chamando P 1 Se calcularmos a média ponderada de 4 dias de MMAs, vamos usar o MMA de ontem e isso vai um dia antes de P 1 e no dia anterior, o MMA volta a 2 dias antes de P 1 e no dia anterior. Ok, então você está chamando-os preços P 0 P -1 Você entendeu. Assim, um HMA de 16 dias realmente usa informações que remontam mais de 16 dias, certo. Você entendeu. Mas há pesos negativos para eles preços antigos É que legal A prova está no. Sim, sim a prova está no pudim Então, o que faz a planilha fazer Até agora parece que isto Clique na imagem para fazer o download Você pode escolher uma série SINE ou uma série RANDOM de preços das ações Para este último, cada vez que você clicar em um botão Você obtém outro conjunto de preços Então você pode escolher o número de dias que é nosso n Por exemplo, nós usamos n 16 para o nosso exemplo, acima Além disso, se você escolher a série SINE, você pode introduzir picos e movê-los ao longo do gráfico como Isto. Note que usamos n 16 e n 36 na imagem da planilha causa n 2 e sqrt n são ambos inteiros Se você usar algo como n 15, então a planilha usa a parte INT eger de n 2 e sqrt n, ou seja, 7 e 3. Assim, é a Média Móvel de Casco o melhor Definir melhor. E quanto a isso Jurik Média Eu não sei nada sobre isso É proprietário e você tem que pagar para usá-lo no entanto, vamos jogar com médias móveis. Uma outra média móvel. Suponha que, em vez da média móvel ponderada, onde os pesos são proporcionais a 1, 2 , 3 usamos o ritual mágico do casco com a média móvel exponencial. Isto é, consideramos. 2 EMA n 2 - EMA n. MAg Sim, que é o M oving A verage g immick ou M oving A Verage g oralizado ou M oving A verage g rand ou. Nós podemos jogar com ek e ver o que temos Por exemplo, aqui, nós podemos jogar com e k e ver o que temos por exemplo, aqui São alguns MAgs onde estamos remanescentes a 16 dias, mas mudando os valores de e k. Mag 16 2 EMA 4 - EMA 16.MAg 16 1 5 EMA 5 - 0 5 EMA 16.Note que quando escolhemos k 3 obtemos nk 16 3 5 333 que mudamos para simples e simples 5 0. Por que você não fura com as escolhas de Hull 2 ​​e k 2 Boa idéia Nós teríamos this. Mag 16 2 EMA 8 - EMA 16. Parece que o gráfico com 1 5 e k 3 Ele faz, não faz Você goof novamente Possivelmente Então o que sobre esse ritual de raiz quadrada Eu deixo isso como um exercício para você. Ok, enquanto joga com essa coisa MAg eu acho que Hull sk 2 funciona muito bem Por isso vamos nos ater a isso No entanto, muitas vezes obtemos uma média bastante agradável quando adicionamos apenas um pequeno pedaço da mudança EMA n 2 - EMA n Na verdade, vamos adicionar apenas uma fração daquela mudança Que d dar MAg n, EMA N 2 EMA n 2 - EMA n Ou seja, escolhemos 0 5 ou talvez apenas 0 25 ou qualquer e use. For exemplo, se compararmos o nosso bando de médias móveis como eles rastrear uma função STEP, obtemos isso, onde nós adicionamos para MAg apenas 1 2 da mudança Yeah, mas o que é o Melhor valor de beta Definir melhor Note que beta 1 é a escolha Hull exceto nós re usando EMAs em vez de WMAs E você deixar de fora essa coisa de raiz quadrada Uh, sim, eu esqueci that. Note A planilha muda de hora em hora Atualmente parece This. Something to Play With. Eu tenho-me uma planilha que se parece com este clique sobre a imagem para download. You escolher um estoque e clique em um botão e obter um ano s valor de preços diários O que você escolher ou HMA ou MAg, alterando o Número de dias e, para MAg, o parâmetro, e ver quando você deve comprar RO VENDA. Quando Com base em qual critério Se a média móvel é DOWN x de seu máximo nos últimos 2 dias, você COMPRA No exemplo, x 1 0 Se for UP y de seu mínimo nos últimos 2 dias, você VENDE No exemplo, Y 1 5 Você pode alterar os valores de xey. É qualquer bom estes critérios que eu disse que era algo para jogar com. Há esta outra técnica de suavização chamada o Filtro de Hodrick-Prescott Com a ajuda de Ron McEwan, é agora incluído nesta planilha. É bom jogar com ele Você vai notar que há um parâmetro que você pode alterar na célula M3 e comprar e vender sinais.